石破天驚之作：可量化的期貨基本面策略

本課程為台灣著名專家林洸興先生的傾力之作。與目前市場上大多數泛泛而論的期貨分析課程不同，「深刻」、「邏輯」兩個詞可以概括本課程的特點。結合量化的需求與特點，林先生特意在本系列課程中將可量化的基本面因素提煉出來講述。從這樣一個獨特的角度講解期貨策略，相信本課程是一個石破天驚的課程。

本課程以CTA商品期貨量化邏輯開始（第1講和第2講），依次講解了油脂類、粕類、黑色系短線、黑色系波段、原油與石油化工、煤化工品種、宏觀與黃金、移倉效應的量化邏輯（第3講-第10講），接著講解了遠近月正反套、跨品種套利交易、量化宏觀風險、事件交易思路、反基本面逼倉、事件交易的精髓、宏觀日內事件交易（第11講-第17講）。

學習了本課程之後，可以將期貨基本面分析各因素轉化為可量化可編程的因子。

適合學習對象

1.想將自己交易邏輯量化的交易員、策略分析師

2.尋找核心交易邏輯的量化研究人員

3.想提高基本面判斷能力的量化交易團隊

課程大綱

第1講 CTA商品期貨量化邏輯（上）

量化交易策略的架構

如何搭配基本面因子?

周期性演算法

供需時間序列

第2講 CTA商品期貨量化邏輯（下）

持倉數據量化

多因子權重

量化交易中人腦的角色

第3講 量化邏輯-油脂類

農產品季節性計算要點

內盤/外盤品種分析差異

庫存與基差運用

旺季與淡季技術分析選擇

第4講 量化邏輯-粕類

種植區天氣監測

USDA報告分析要點

美豆影響力量化

外盤CFTC持倉數據分析

第5講 量化邏輯-黑色系短線

匯率與運費影響力

持倉數據強化解析

找尋領頭羊

定義【順勢】與【補漲】

第6講 量化邏輯-黑色系波段

無法量化的要素:發改委政策

從基差猜政策方向

煤鋼企業財報解讀

黑色系的季節周期

第7講 量化邏輯-原油與石油化工

頁岩油造成的永久改變

EIA報告與OPEC會議

化工季節性

關鍵現貨報價監測法

第8講 量化邏輯-煤化工品種

煤化工產業介紹

高遞延品種交易要點

煤化工與石油化工的糾葛

第9講 量化邏輯-宏觀與黃金

聽懂美聯儲說話

美聯儲最關心的數字

利率市場有標準答案!

ETF持倉數據解析

第10講 量化邏輯-移倉效應

移倉效應的根源

從持倉判斷主力的動機

移倉期的趨勢判斷

移倉結束後近月的機會

第11講 對沖交易-遠近月正反套

淡旺季造成的套利機會

移倉期的正反套契機

平倉時間點判定

導入技術分析量化機制

第12講 對沖交易-跨品種套利交易

豆油/棕油價差交易

玉米/澱粉價差交易

鍊鋼利潤與焦化利潤

季節+政策=強趨勢

第13講 量化宏觀風險

風險指標選擇

資金鏈斷裂的定義

如何將風險訊號納入系統

追逐風險可行嗎?

第14講 事件交易思路

牛頓力學三定律應用

三輪車法則

交易預期?還是交易意外?

後知後覺補救辦法

第15講 反基本面逼倉

有限套利理論

技術派的盛宴

逼倉跟單的重要指標

泡沫破裂

第16講 事件交易的精髓

有序的信息收集

辨認消息新鮮度

史前無例的交易機會

第17講 宏觀日內事件交易

重倉時機與交易起點

唯快不破

駕馭人性

打造自己的絕技

導師介紹

林洸興老師，十八年的全球商品交易經驗，擅長期貨交易對沖及價差策略，對於宏觀趨勢及產業分析皆有獨到的見解。受邀上兩岸知名財經節目，並擔任第一財經期貨周刊期權聘講師、陸家嘴期貨進修學院特聘專家、國富期貨、中國中期、美爾雅期貨、首創期貨、中電投先融期貨等知名期貨公司特聘專家。

曾任職於諸多知名投行，並受聘於台灣輔仁大學為經濟系講師，為兩岸知名財經媒體人與知名財經作家。著有《看新聞做投資，當自己的分析師》、《選對外幣，10萬賺進1000萬》、《從法人手中賺到錢》等多本暢銷書。

課程形式：網路課程、微信群交流、線下見面會

課程價格：2800元（國慶節前八折優惠，目前實際售價2240元）

課程服務：隨時可以在交流群中與授課老師林洸興先生交流，並會組織線下見面會與學員見面交流。

支付方式：

網路課堂在線支付（支持微信、支付寶）

1.銀行匯款（請註明學習人姓名）

賬戶名稱：上海寬客投資管理有限公司

開戶行：上海農商銀行朱涇支行（或上海農村商業銀行朱涇支行）

2.支付寶轉賬（請註明學習人姓名）

收款人：*學勤

3.微信支付

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