比特幣崩盤又如何？這些高級「搬磚者」一樣賺的盆滿缽滿

摘要：利用計算機演算法，這名年僅21歲的學生打造的對沖基金，去年就通過數字貨幣套利實現高達500%的收益。今年1月，在比特幣價格大跌30%的情況下，依然實現12%的收益。

幣圈稱其為「搬磚」，華爾街稱其為「套利」，不管你怎麼描述這個動作，也不管近期比特幣的跌勢何時止住，都不妨礙這樣一群人大賺特賺。

「搬磚」指的是，當某一個數字貨幣在不同交易所出現價差時，從報價低的交易所買入，然後到報價高的交易所賣出獲利。對於不少人來說，手動操作很容易搬磚不成反砸到腳，在操作還沒完成，套利機會就可能已經消失。但是對於專業玩家來說，情況可能就完全不一樣了。

據《華爾街日報》報道，目前年僅21歲、在美國加州尚未完成學業的Stefan Qin，於2016年成立了自己的對沖基金Virgil Capital。這隻基金就專註於數字貨幣套利，去年剔除費用後的收益高達500%，今年1月在比特幣價格大跌將近30%的情況下，依然實現12%的收益。

報道稱，這隻基金目前資產規模增長至2350萬美元，它能夠大賺的秘訣在於使用了一個叫做Tenjin的演算法，這個演算法能夠對全球40家交易所的報價進行監控，在發現機會時通過程序快速完成交易。

這種套利機會的存在，也吸引著越來越多類似玩家入場。

彭博上月報道提到，新加坡Vulpes投資管理公司目前正為旗下Kit Trading這隻數字貨幣套利基金募資1000萬美元，且預計將於2月初提前完成資金募集。

據市場研究公司Autonomous Next去年10月報告，在2017年全年，累計有84隻數字貨幣對沖基金成立。相比之下，2016年成立的則僅有11家。

Vulpes CEO Steve Diggle認為，雖然比特幣價格不可預測，但是堅信套利機會的存在，尤其是在數字貨幣這個新興的資產類別之中。

不過值得注意的是，對於這些機構來說，比特幣可能已經很難成為套利操作的首選。華爾街見聞《主編精選》今日稍早文章提到，比特幣在設計上每秒僅能處理7筆交易，這一交易處理能力在比特幣成為目前的準貨幣後，顯得捉襟見肘。

套利最忌諱有時差，因為時差不僅僅會較少套利資金的流轉速度，繼而減少套利收益，時差過長還蘊含著巨大的價格風險。比如你買入比特幣的時候價格是20000美元，若在套利過程中每個環節都因為交易擁堵問題需要等上三天，那一個套利流程走下來，再加上國際匯款等處理時間，可能需要比方說10天時間。

即便溢價率達到50%，但其在比特幣的歷史上都顯得「不堪一擊」。而這種時滯造成的價格風險，可能是讓一眾套利者望而卻步的原因之一。

俊傑評論：無論比特幣漲還是跌，成交量已經是一個很大的規模，並且只要期貨合約和現貨直接有套利空間，量化對沖策略還是有利可圖。

數字貨幣繼續潰敗！比特幣跌至7500美元 創兩個半月新低

2018-02-05 20:45

摘要： CoinMarketCap報價顯示，比特幣24小時跌幅接近13%，當前報7655美元，刷新兩個半月新低。市值前十的數字貨幣繼續以兩位數的幅度下跌。而WEX數據顯示，該平台比特幣報價已經跌至7500美元。

數字貨幣繼續集體下行。

據CoinMarketCap報價，在過去24小時內，比特幣跌幅接近13%，當前報7655美元，刷新兩個半月新低。市值前十的數字貨幣延續兩位數跌幅。

而WorldCoinIndex數據顯示，WEX平台報價已經跌至7500美元。

接連不斷的利空消息，伴隨著近日數字貨幣的接連下挫。上周四，美國最大的比特幣交易所Coinbase向客戶發出通知，稱銀行已經開始將比特幣充值業務作為「現金預借」業務處理，這意味著通過信用卡購買加密貨幣必須支付高額費用和利息。

到了周五，美國銀行、摩根大通和花旗銀行先後宣布，將禁止使用其信用卡購買比特幣和其他數字貨幣。

今日，英國勞埃德銀行集團也宣布，禁止在涉及數字貨幣的交易中使用其信用卡。該銀行發言人稱：

這是在保護我們的信用卡客戶，防止他們受到數字貨幣價格波動風險的影響。

除了這些機構的行動之外，亞洲和歐洲都有高官發表監管數字貨幣的言論。昨日晚間，中國央行旗下《金融時報》報道稱，針對境內外ICO和虛擬貨幣交易，中國將採取一些列監管措施，包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平台網站等。

報道還提到，投資者需認清境外ICO與虛擬貨幣交易平台的相關風險，牢固樹立風險防範意識，不參與相關違法違規活動。

2月1日，印度財政部長賈伊特利表示，將打擊使用加密貨幣進行非法用途，並強調加密貨幣不是合法貨幣，政府不會考慮令加密貨幣合法化，並將阻止在其司法管轄範圍內使用比特幣和其它加密貨幣。

當日，歐洲央行管理委員會委員、奧地利央行行長Ewald Nowotny也表示，現在認為有必要立法，以便管控包括比特幣在內的數字加密貨幣。當前，有必要通過立法來解決洗錢風險。

在此之前，從1月30日起，韓國終結匿名交易，而且即便通過實名認證，外國投資者和本國《民法》規定的未成年人也無法交易數字貨幣。

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