如何判斷自己的交易已經穩定盈利？
在知乎上刷到這個問題，記得好幾位小夥伴也給我留言問過這個問題，喵哥就想到哪寫到哪，隨便聊聊這個話題。
其實我不愛用「穩定」這個詞來描述盈利。人生本就是起起伏伏的，交易更不可能風平浪靜，誰都不知道未來會發生什麼。我還很年輕（感覺好不要臉），你們很多人比喵哥更年輕。張口閉口談「穩定」感覺既老氣橫秋，又沒有實際意義。
我更願意說「持續盈利」。這才是科學發展觀。
看了一圈知乎上的回答，也挺有趣的。
@夏宇 老兄說，首先要有個標準，標準不同，答案可能就衝突。
我覺得這話說的一點都沒錯，因為題主問的就是如何判斷的標準。
然而夏兄話鋒一轉，說與其探討穩定盈利，不如探討交易模式是否成熟。成熟的標誌就是你知道你為什麼賺，為什麼虧。
以這個標準，我覺得我是不成熟的。最近的日元行情我就一直在反思。我從11月份就觀察到日元有要漲的跡象。跟小夥伴討論時，我有很多猜想。比如日本經濟越來越好，比如日本央行減少購債，比如日債收益率上升等等。但是，到了前段時間美日開始猛跌時，又忽然覺得是避險在作祟。總之，我之所以認為日元要漲，只是看到持倉數據中有資金異常加持日元認為它會漲，至於為什麼，我是沒搞清楚。
當然，夏兄也說，你就是搞清楚了，也不好說就穩定盈利，有可能只是你的交易模式和這會兒的行情適應的好。
這話太對了。我為什麼賺錢，因為交易模式和行情適應的好。為什麼虧錢，因為交易模式和行情適應的不好。我感覺我的交易模式一下子又成熟了。
後面夏兄還提到回測問題，風控問題等等。我就不一一列舉了。每次看夏兄的回答，我都得喝兩碗豆腐腦才能補回來，太燒腦了。
我認真說下@路大 的回答：
我覺得拿資金曲線或賬面盈利來判斷並不具有足夠的說服力（糊弄資方還是綽綽有餘的）。如果誰要是甩給我一份資金曲線，問我做得如何，我是不會評價的，除非把交割單給我看。
資金曲線就像是一個人的犯罪記錄檔案。回撤在一個可以接受的範圍內，只說明這個人沒有犯過罪，但是能說明這個人人品好嗎？
從資金曲線里看不出一個交易者有沒有做過違背自己交易原則（話說這本書最近很火，我還沒刷完）的交易的。只有交易者自己才知道那些回撤是被動的承受還是主動的犯規。如果交易者醉心於優美的資金曲線，忽視了對自己交易行為的檢視，那些隱藏在可承受範圍內的回撤中的小錯誤，在未來就有可能炸掉。
當然，除了自己，也沒人知道那些盈利是正常倉位賺下的，還是單車變摩托。
@多也逍遙空也逍遙 的回答也代表了一類看法：
這話也對也不對，主要是分人。如果是一個自律的交易者，他的過去還是值得信任的。否則的話，就先苟且的活著吧。
巴菲特在最近這封2018年致股東信中提到，他在不了解（8成是謙虛）製造業務的情況下投資了Precision Castparts，是因為該公司的首席執行官Mark Donegan是位出色的製造業高管，他通曉領域的任何業務都運行良好。巴菲特說，對人下注有時可能比投注實物資產帶來更大的確定。
有些小夥伴從他的行為舉止上你就能看出他會是盈利的那一個。他目前所缺的不是紀律，僅僅是技巧和熟練度。但是也有很多小夥伴過於迷戀技巧，卻忽視了紀律。
自信這個東西，甭管建立在什麼上，交易者是一定得有的，否則就總是不敢下單了。但是比自信更重要的東西，是你自己怎麼交易賺到錢的要有點B數。千萬別拿盈利給自己洗腦。重倉也好，逆勢也好，你只要玩得轉，都是一種賺錢套路。千怕萬怕就是把自己想像成輕倉順勢，無所謂損不損。
機器人的回答一如既往的精闢且金句迭出：
我只想說這個評論真是語句不通，煞風景。
感覺像是想唱：當你老了，回憶青春，多少人曾愛你青春歡暢的時辰。然後跑調了的感覺。
盈虧同源這個詞，出自金融帝國《走出幻覺，走向成熟》這本書，有空可以讀一下，整體上還是有可讀性的，但是我非常不喜歡他關於「盈虧同源」的這段的論述。
一個原因是他把交易者劃分成了幾個境界。大家都是一個鍋里吃飯的，賺錢的是孫子，虧錢的才是爺。沒爺賞飯，孫子早就餓死了。爺才是最高境界。
其次，他說交易長期穩定獲利的秘密在於對虧損的正確認識。
這個我是不同意的。光認識沒用的。飯局上吹牛說認識迪麗熱巴的，沒一個真能約來。
交易盈利的秘密是對虧損的控制。認識是思維，控制是行為。要是思維隨時能夠控制行為，練車時就不會讓駕校教練那麼暴跳如雷了。
關於盈虧，喵哥還是那句話：盈是運氣，虧是實力。
還有知乎er說，回測一下歷史數據就知道了。
這是透著一種對自己交易執行力的蜜汁自信。
不知道有沒有小夥伴看過《自控力》這本書。書里有一章是《遇見未來的自己》。大體上是說，我們總是會高估未來的自己的自控力，以為自己以後會做的更好。結果到頭來發現自己跟10年前的自己並沒有什麼區別。
說一個我自己的事吧。很早的時候，我會寫交易日記。很誠懇的那種。當天在交易中犯了什麼錯誤都一五一十的寫下來，然後把自己批評一頓。我斷斷續續寫了有兩三年的時間。這些筆記裝在那種泡沫箱子里，一共裝了兩大箱。
前段時間過年的時候，我心血來潮拿出來一摞隨便翻翻。結果每隔幾頁我就能看到這句：
以後絕對不能逆勢了！！！
有時候是用的千萬，或者不要，應該是跟虧損程度有關。不變的是以後逆勢，和三個感嘆號。
我就想，寫這個有求用呢，又改不了，現在都形成交易風格了。
所以，如果你不希望以後做什麼，一定記得告訴自己該做什麼。否則，現在的你，就是未來的你。
要說我最中意的答案是下面這個：
話說飽不飽也是有區別的。跟秀色可餐的人吃秀色可餐的飯，飽了也會假裝沒飽，恨不得吃上三天四夜（嗯，那啥）。換些人，換些飯，可能看著都飽了。
所以，飽不飽主要取決於想不想吃。意識到我不想吃，這很關鍵。
交易賬戶的盈利是由一些列的盈利單累加起來，減去一系列的虧損單得到的凈值。
我不知道你們有沒有算過一筆賬，在一個周期內，把你所有的盈利單加起來，相對於本金來說，賺了多少。如果你做短線較多，就算1個月，做波段就算3個月或半年。我估計每個人都能有很棒的收益率。
我做外匯的第一個月，用3000美元的賬戶，以無知者無畏的心態做交易，盈利單總共賺了6000來美元。但是我賬戶凈盈利不到200美元。
問題就出現在虧損上。盈利本身不是難題，難在如何控制虧損上。
在控制虧損上，還要再做區分。正如前面所說，有些虧損是為了獲取利潤被動承受的。有些虧損則純粹屬於不作死就不會死。
對於一個能夠持續盈利的交易者來說，最終要的事情就是避免出現這類「作死」的交易。
這些交易不是你需要承受的風險，是你完全可以也必須規避的。它包括但不限於那些違反你的交易原則、紀律的各類交易。尤其是有些交易者賺了幾筆交易之後，覺得自己有盈利墊底，就可以縱容自己「任性」一把。往往這一把就是要命的。
一個交易者能夠時刻意識到不做「作死」的交易，就像吃飯時意識到「不想吃了」一樣重要。甚至更重要。
因為，不做「作死」的交易，就是你「持續盈利」護身符。
那麼，反過來，我們也可以說，當你每隔一段時間，檢視自己的交易記錄，再也找不到那些「作死」的交易時，你就可以判斷出自己走在盈利的軌道上了，哪怕當期你是虧損的。
這裡有兩點需要注意：
一是不要對自己太苛刻。沒有人能不犯錯，要允許自己犯錯，更要原諒自己犯錯。但是，只允許自己犯小錯。把賬戶餘額減5%當做給自己犯錯買單的本金。不犯錯你就賺了，犯點小錯及早認錯也不虧。千萬提醒自己不要釀成大錯。
二是給自己列一個「作死」清單，重點是要形成具體的如何才能不「作死」的保護措施。
我舉個例子：逆勢重倉抄底不止損還拉均價，這簡直是個「作死作出花」的玩法。
如果你要是本身就有作死的毛病，單說不要，不要，最終還是會要的。。。
所以你得有解藥，配方如下：
1、順勢是不可能順勢的。但是當第一次逆勢抄底的念頭出現後，提醒自己，每次抄底都傻B了，這次讓傻B先抄，我等下一波。這樣就能晚死一會兒了。
2、第二個逆勢抄底的念頭來了。可以逆勢抄底沒問題。但是提醒自己，這特喵就是曾經抄底加倉的位置，每次加倉也傻B了，這會讓傻B先加，我只抄半倉。（我說半倉是指你的正常倉位的一半，別誤會）
3、第三個逆勢抄底的念頭來了。抄底的各個都是人才。估計前兩撥抄底的也炸開花了，加個半倉，給先烈挽個尊吧。
4、沒了，等收錢，恭喜你抄到真底了。（我開玩笑，你還認真了？）
別問我要不要止損，你都能想到止損了，還抄底？
這套流程做下來，好死不死，不會作大死。多來幾遍也就覺得抄底摸頂這種事索然無味了。或者說不定你還能發現抄底摸頂的訣竅。
如果你是盤中看行情總是忍住想要違反原則開倉平倉，你可以試著等10分鐘到半小時之後再行動，時間你自己定，如果時間到了還想行動，開一半或平一半。
總之，只要你能避免大額的、劇烈的虧損，將一定周期內的虧損控制到穩定虧損的程度，你就基本能夠持續盈利了。
喵哥的知識星球
"凈值為王」
投資乾貨、深度交流、知識沉澱
感謝打賞
本公眾號文章均為原創
TAG:喵哥交易解惑 |