與人工智慧做交易對手是一種怎樣的體驗？
Artificial Intelligence
The Great Unifier
Her Whisper
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最近，亞馬遜AIAlexa突然發出詭異笑聲的報道見諸報端，一時人工智慧覺醒的擔憂再次甚囂塵上。最終亞馬遜的工程師們解開了這一謎團，無非是命令Alexa發笑的指令過於簡短，靈敏度過高所致。其實就算Alexa真的覺醒了，我們也不用害怕，因為他的活動範圍也僅限於電源線半徑吧。
「人工智慧」一詞最初是在1956年Dartmouth學會上提出的。從那以後，研究者們發展了眾多理論和原理，人工智慧的概念也隨之擴展。人工智慧（Artificial Intelligence），英文縮寫為AI。它是研究、開發用於模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。人工智慧是計算機科學的一個分支，它企圖了解智能的實質，並生產出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應的智能機器，該領域的研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統等。人工智慧從誕生以來，理論和技術日益成熟，應用領域也不斷擴大，可以設想，未來人工智慧帶來的科技產品，將會是人類智慧的「容器」。
人工智慧是對人的意識、思維的信息過程的模擬。人工智慧不是人的智能，但能像人那樣思考、也可能超過人的智能。
在這個AI已深入到我們生活中的時代，未來對於AI的擔憂與調侃想必沒那麼容易消失了。AI這個神秘，能夠給人帶來無限遐想的概念確實也十分有趣。今天我們就來掰扯掰扯AI未來可能的發展以及對交易會產生哪些影響。
因我本人在這方面極為不專業，所以就憑自己的經驗與不知何來的信息開一番不成熟的腦洞。大家姑且看看，切勿當真。
一、AI解讀
就AI的發展，我覺得可以分為三個階段：第一階段可以叫做「你叫我往東我絕不往西」；第二階段則叫做「讓我的運算能力幫你分析分析」；第三個階段叫做「讓規則見鬼去吧」。
1、你叫我往東我絕不往西
目前比較普及的AI可能就在這個階段。即我們人類編排好程序，告訴它做什麼，它就能夠自動運行。這時的AI相當於人類手腳的延伸。可以幫助人類提高工作效率、在惡劣環境下代替人類工作。甚至能夠根據設定跟人類互動，比如打招呼，做些簡單對話。
2、讓我的運算能力幫你分析分析
AI的硬體基礎運算能力每年都呈幾何級增長，現在已經能夠滿足機器深度學習所需要的硬體基礎。人類在一些需要分析大數據，構建複雜模型，對未來的預測需要大量運算推理的領域就需要藉助到AI的能力。AlphaGo在圍棋比賽中戰勝人類，依靠的就是它強大的運算能力。其實早在上世紀90年代，名為「深藍」的電腦便在國際象棋比賽中戰勝了人類排名第一的高手，當時便引發了對AI的恐慌。實際上該類AI能夠根據人類寫入的底層演算法，分析海量的數據，自行構建複雜模型，也就是所謂的機器學習。再實時分析當前情況，推演未來的可能性後作出勝率最高的決策，用他的運算能力碾壓人類。人類的信息接收容量有限，分析推理能力與速度有限，在下棋這件事上被打敗並不可恥。
3、讓規則見鬼去吧
人類現在還不清楚意識的誕生到底只是基於神經鏈接數的量變還是真有某種所謂的靈魂存在。所以對於AI在意識方面到底能否覺醒不得而知。假設AI最終意識覺醒了，是不是他在各種方面都將超越人類呢？這個問題可能大家都很關心。但是解決問題的關鍵在於問對問題。要解決這個問題，其實應該從AI與人類的本質方面著手。
AI與人類會有一個關鍵的不同點，那就是人類擁有相同的硬體，可能在天賦方面會有些許區別，但差異不會是一條無法逾越的鴻溝。而人類的軟體安裝耗時、費力且需要技巧，這一點人類稱為學習。於是人類的很多競爭，是在基於相同硬體的情況下去比拼誰的軟體裝的好，用的好。
而根據摩爾定律，當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數目，約每隔18-24個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。換言之，每一美元所能買到的電腦性能，將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律充分揭示了信息技術進步的速度。AI每一代之間的硬體帶來的差異將呈幾何級數變化。AI的分享與學習與人類大為不同，他們在學習方面所花費的時間可能不值一提，這也是為什麼說AI一旦意識覺醒其進化能力難以想像的原因。
所以我認為AI意識覺醒後可能更為重視硬體方面的競爭，也就是說AI如果未來是個體意識覺醒，則控制資源更為重要，而資源的稀缺或許會帶來AI間的爭鬥。而AI如果是基於整個共享網路而誕生的一個意識，也可以說是上帝意識。那麼整個人類社會相當於造了一個神，一個獨裁者。當所有的電氣產物都在物聯網中時，這一意識的覺醒或許會毀滅人類。
正由於AI與人類本質上的不同，他們的三觀一定不同於人類，此時人類的一切審美、競賽規則對於AI而言毫無意義，就像我們看待其他動物的行為一樣。他們將成為規則制定者，而人類屆時要麼滅絕，要麼AI基於所謂的道德（會是什麼樣沒人知道）留下一部分人類作為活化石。
二、AI對交易的影響
對於交易的影響，我想更多的應該從AI發展的第二階段開始。因為到了第三階段交易市場可能都沒有存在的必要了。要知道AI對交易的影響，只需要對比分析AI與人類的各自特點就能勾畫出整個圖景。
目前AI的優勢在於：第一：擁有更為迅速的運算能力，第二、基於分享而能夠迅速獲得的大數據以及最新消息。在此基礎上，人類只需要編寫深層的框架性演算法，AI可以通過大數據提取規律，建造模型，再分析實時的各類訊息後做出交易決策。
基於上述優勢，AI能夠實時獲取海量的訊息，迅速分析並找到交易機會搶先下單，而這是人類無法做到的。
然而，對於使用大時間框架交易的人來說，提高下單速度與快速分析大量信息沒有太多用處。所以量化交易大多用於短線交易。再者搶在眾人之前依據分析實時信息找到的所謂機會存在一個問題。因為交易是個零和遊戲，所以行情是由所有參與的人共同互動產生的，然而人類對於某些消息的反應每次一定都是一樣的嗎？那倒未必。所以搶在眾人之前下單並獲得盈利的前提是能準確預知所有參與者對當前訊息的反應。而這恐怕即便是運算速度第一的AI也無法做到，因為只要有人參與，就不存在如自然科學般精準的公理。
不過，短線情況下，人類的反應可能都基於動物本能，所以AI在短線交易方面能夠更準確預測人類的反應，從而具備優勢。然而一旦時間拉長，人類的理性就會回歸。再者，市場總是逆大多數人反應而反應。即市場會對大多數人的預期進行自我毀滅。比如，當所有人都看到某一個經典技術形態形成時，這個形態就廢了。之後當市場參與者們都認識到經典技術形態太明顯，行情不會按照以前的歷史規律走時，他們可能全部反向交易，這時由於沒有人作為交易對手方，市場又一次對預期進行自我毀滅，經典技術形態又變得有效了。這就是為什麼預測更長期一點的市場走勢會非常不準確的原因，只是表現形式更為複雜罷了。所謂一千個讀者就有一千個哈姆雷特。
當然我們知道，交易並不要求每次都盈利，只要勝率和盈虧比長期來看能穩定產生正預期收益即可。所以AI運用某種策略達到持續盈利也是有可能的。而這，人類也可以做到。
那麼AI能夠構建複雜的模型是優勢嗎？模型越複雜，限制條件越多，那麼很有可能你的勝率確實很高，但幾乎沒有滿足條件的行情出現。這就像我想找個完美的伴侶，我設立的條件越多這樣的伴侶確實越完美，但你可選的範圍卻越來越小，甚至你按條件想找的人根本不存在。
所以，速度方面不是長線交易中的高影響因素，複雜模型也未必比簡單模型好。AI與人類的不同是沒有情緒，絕對理性，不會在決策中受各種外在或內在因素影響，能夠長時間保持很好的一致性。那麼沒有情緒會是一樣優勢嗎？這要從市場的本質來分析。
從各位前輩的文章中我們都能看到一種說法：交易是一門藝術！因為交易如果真的是一門自然科學，那麼找到規律的人早就無往不勝了。既然交易是一門藝術，那一定是市場的參與者也就是人類具備的某些東西導致了交易這一特徵。我認為正是創造性與情緒導致了這一特徵。
創造性讓藝術品獲得了多樣性，多樣性可以簡單，可以複雜；多樣性帶來了美與丑的體驗。而情緒則賦予了藝術品生命力；比如傾注了作者飽滿情緒的一幅畫或是音樂能夠給欣賞者帶來視覺或聽覺的衝擊，能夠激起共鳴。而這是市場所具備的，也是AI所無法識別的。
另一項由創造性與情緒賦予人類的優勢就是靈活度。我們知道，有很多交易大師提到過要相信自己的第六感。我認為第六感的本質其實是大師們在經歷了長時間的歷練後，潛意識能夠自動識別市場情緒罷了。因此我們會看到一些大師在符合歷史規律特徵的行情中突然平倉離場了，而他也說不出為什麼，只是說覺得有些不對，結果行情果然出現了停滯或反轉。這種靈活度是AI所不具備的。然而對於靈活度的把握非常困難，這也是能夠保持長期盈利的人不多的原因。在沒有足夠經驗、思考與總結的前提下，新手對於自己的第六感還是先抱持懷疑態度為妙。
綜上，我認為AI在短線交易中憑藉速度、運算分析能力以及無限的體能確實能夠憑藉一定策略勝過人類。但在長線交易中這些特點並不能成為優勢。當然，如果交易者將自身的能力與AI的優勢結合在一起，或許能夠提高業績表現。但總的來說，AI對市場特徵的影響應該並沒有想像中大。這個市場上世紀是什麼樣，這個世紀仍然是什麼樣，都是人性集合的表現。
萬一哪天AI具備了意識，擁有了情緒，你問我交易市場會變成什麼樣？我也不知道。但我相信，到了那一天，AI不會陪人類玩這種遊戲了，對於他們而言，市場已經沒有存在的必要了！
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