Facebook開源 時間序列預測框架 Prophet
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04-24
題圖: daeun-kim-488641-unsplash
時間序列(Time Series Analysis),應用非常廣泛,從業務預測到全球變暖;從商品價格到股票、基金走勢。
比較主流的觀點認為,時間序列受四種成分影響:
1、趨勢:宏觀、長期、持續性的作用力,比如我國房地產價格;
2、周期:比如商品價格在較短時間內,圍繞某個均值上下波動;
3、季節:變化規律相對固定,並呈現某種周期特徵。比如每年國內航班的旅客數、空調銷售量、每周晚高峰時間等。「季節」不一定按年計。每周、每天的不同時段的規律,也可稱作季節性。
4、 隨機:隨機的不確定性,比如10分鐘內A股的股指變化,也是人們常說的隨機過程(Stochastic Process)。
Facebook開源的Prophet就是其中一種基於時間序列的預測模型,包含許多預測技術,比如 ARIMA 和 exponential smoothing。
主要特點
1、提供很多模型,選擇適合問題的模型和參數非常重要
2、用 Prophet 做出的預測,能夠以對普通人更加直觀的方式進行定製。Prophet 有針對周期性的平滑參數(smoothing parameters for seasonality),允許開發者調整與歷史周期的匹配程度。
3、開發者還能設置不規則日期,來對感恩節、聖誕節之類的特殊日子進行建模。
![](https://pic.pimg.tw/zzuyanan/1488615166-1259157397.png)
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