LVtrendsystem反向波動率策略

盤整亦稱「股價整理」，盤整是指股價在一段時間內波動幅度小，無明顯的上漲或下降趨勢，股價呈牛皮整理，該階段的行情震幅小，方向不易把握，是投資者最迷惑的時候。

盤整形態是一種橫向的運動。這在市場中形成了一個支撐或阻力特徵，當行情盤整到一定程度，會出現價格向上或向下的突破，即出現放量上漲或下跌的情形，這時便是入場的好時機。那怎樣讓計算機識別出階段性盤整，以及如何及時地把握價格突破的時機呢？為此，我們設計了波動性指數來識別近期小範圍的盤整，再加以價格破的條件，牢牢把握住了入場的好時機。

一

策略原理 績效直播

T15模型，是利用近期K線最高點和最低點，結合適當的公式演算法計算出一波動指標。該波動指標在行情波動不明顯時（近期小範圍盤整）數值偏小，而在價格突破且行情波動顯著時，該數值又會隨之增大。因此，我們給定一限值，當波動指標小於該限值（代表近期小範圍盤整），且出現了價格突破的情形，進出場。

於是團隊將該波動指標量化出來賦予程序化的規則。並且同時在五大平台：交易開拓者，金字塔Multicharts，文化財經，Tradestaion。上面公開源碼。

二

交易開拓者平台測試結果

T15模型在期貨市場上測試

多品種多周期

取得了很好的績效結果

此外，組合測試中，月度平均都處於盈利狀態：

部分品種績效展示如下：

我們配置了股票版本

在許多個股上都有非常高的收益風險比的收益

策略顯示出很好的普適性

此外，組合測試中，月度平均除2個月虧損外都處於盈利狀態：

部分品種績效展示如下：

三

Multicharts平台測試結果

T15模型在MC平台進行測試

在多個品種中取得很好的績效

部分品種績效展示如下：

以下是部分Multicharts股票測試結果：

部分品種績效展示如下：

四

文華財經測試結果

同樣採用壓力測試

並且從各個品種看來

T15移植得非常成功每個平台的績效衰變得並不大。

文華財經部分期貨品種績效展示

文華財經部分股票品種績效展示

五

金字塔平台測試結果

T15模型在金字塔平台部分品種的績效展示

金字塔部分期貨品種績效展示

金字塔部分股票品種績效展示

程序化交易首選急速雲，比阿里雲便宜64%，速度5倍阿里雲

六

總結

T15策略，很好地利用了波動性指標來判斷近期小範圍的盤整情形，在價格突破前期的高低點時，藉此進行進出場操作。

該模型除了在上述品種有上乘的表現外，還在很多其他多周期品種有著很不錯的表現，並且在壓力測試中衰變得並不大，以及在平台之間的移植中也驗證了其抗隨機性，抓住行情波動的方向。讓投資者立於不敗之地。

源碼領取方式

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