一、為什麼要進入投行

大家都知道，投資銀行是個高薪資高回報的行業。在美國人均收入不到4萬美元的時候，高盛的人年均薪酬就超過了70萬美元。即便在國內，進入投行也意味著起薪就能達到幾十萬。這對於很多人來說，投行的收入簡直在金字塔的頂端，難怪大家擠破腦袋都想進投行。

除了高工資外，想進投行的人最注重的是能夠有機會與一群超級精英共事，而扁平、共識驅動的合作文化更是錦上添花。正如高盛的CEO勞埃德?布蘭克費恩說：「你不一定是最聰明的人，但我們這裡一定是由聰明的人、有趣的人和對世界好奇的人所組成的最強組合。」

在投行工作讓所有人變成更優秀的自己。很多男生進入投行之後，瞬間變成高富帥，實現一年買車兩年買房三年迎娶白富美，從而走上人生的巔峰呢！據說，最近三屆美國總統的女兒也都嫁給了投行家，只是因為自己想進投行但自身實力不夠，只好曲線救國了~

二、投資銀行概述

01什麼是投資銀行

投資銀行(Investment Banks)是與商業銀行相對應的一類金融機構，主要從事證券發行、承銷、交易、企業重組、兼并與收購、投資分析、風險投資、項目融資等業務的非銀行金融機構，是資本市場上的主要金融中介。

投資銀行是現代金融業適應現代經濟發展形成的一個新興行業。它區別於其他相關行業的顯著特點有：其一，它屬於金融服務業，這是區別一般性諮詢、中介服務業的標誌；其二，它主要服務於資本市場，這是區別商業銀行的標誌；其三，它是智力密集型行業，這是區別其他專業性金融服務機構的標誌。投資銀行的組織形態主要有四種：

• 一是獨立型的專業性投資銀行，這種類型的機構比較多，遍布世界各地，他們有各自擅長的業務方向，比如美國的高盛、摩根斯坦利；

• 二是商業銀行擁有的投資銀行，主要是商業銀行通過兼并收購其他投資銀行，參股或建立附屬公司從事投資銀行業務，這種形式在英德等國非常典型，比如滙豐集團、瑞銀集團；

• 三是全能型銀行直接經營投資銀行業務，這種形式主要出現在歐洲，銀行在從事投資銀行業務的同時也從事商業銀行業務，比如德意志銀行；

• 四是一些大型跨國公司興辦的財務公司。

02國內外頂尖投行有哪些？

國際頂尖投行包括：

高盛集團 Goldman Sachs、花旗集團 Citigroup、摩根士丹利 Morgan Stanley、摩根大通公司 JP Morgan、美林證券 Merrill Lynch、瑞銀華寶 UBS Warburg、瑞士信貸第一波士頓 CSFB、德意志銀行 Deutsche Bank、巴克萊資本 Barclays Capital等。

國內頂尖投行包括：

中金公司、中信證券、招商證券、國信證券、海通證券等。

03進入頂尖投行的條件有哪些？

硬性條件：

• 名校畢業，優秀的背景：美國名校參見哈佛、耶魯、普林斯頓、斯坦福、麻省理工等五所；國內名校基本只看清北復交，最好是理工本科+金融碩士

• 通過 CPA，CFA，ACCA 或各種司法考試

• 擁有豐富的投行實習經歷，律師事務所經驗，會計師事務所經歷等

• 好到爆的英語能力，托福至少110以上

軟性條件：

• 天生的領導力，看著就像一個成功人士，即使面對大人物，也可以自信得體

• 善於從新的角度/多角度分析問題

• 出色的銷售能力、溝通能力和應變能力

• 善於做計劃和分析風險

其他條件：

由於投行很多很多時候要去見高級客戶的，所以顏值、氣質也很重要。此外，投行更喜歡多才多藝的應聘者，因為那意味著「令自己有趣"，只有這樣的人才能承受住投行巨大的工作壓力。

所以，非智商情商雙碾壓的人，一般是進不了投行大門的。

04進入頂尖投行有多難？

來看看以下的數據資料：

每年暑假，摩根士丹利暑期項目提供的分析師和助理崗位都會收到大約90000份申請，但錄取率不到2%，高盛的錄取率同樣低的可憐，錄取率2.06%。相比之下，哈佛大學5.9%的錄取率就算很高了。看來，要想獲得投行的實習門票，比上哈佛還要難~

三、投行的工作分類

接下來我們來了解一下，如此難進入的投行，具體工作分類是怎樣的。投資銀行基本被分為前台、中台和後台。前台和後台的工作差別很大，對投資銀行的貢獻也差別很大，前台的獎金比後台要多得多。

01前台

前台（Front Desk）：是投行主要接受客戶和交易的部分，包括投資銀行部（IBD）、銷售交易部（Sales&Trading）、資產管理部和投資研究部（Research）和固定收益部（FICC）。前台的業務是直接面向客戶，直接創造銀行的收入和利潤。

IBD是傳統意義上投行的業務，主要是給公司提供advise，和諮詢公司很像，但主要偏金融行業，主要業務為M&A, IPO之類的。

從職位等級來說，IBD部門又分為：

• Analyst（分析員，一般國外名校本科畢業、或者國內名校本科研究生畢業）

• associates（經理，從分析員升任或從國外名校MBA招聘）

• VP（Vice President,經理，從分析員升任或從國外名校MBA招聘）

• Director（董事，從VP升任）

• MD（Managing Director，董事總經理，從Director升任）

各個級別的薪資情況情況如下圖：

02中台

中台（Middle office）：主要是從事風險分析，管理，調控工作的。中台就是為前台提供支持的。中台主要包括：風險管理（Risk Management，在投行地位很高，對數學和建模能力有要求）、財務管理（Financial Control）、財務（Treasury）、合規（Compliance）、定量分析（Quant，設計並實現金融的數學模型，包括衍生物定價，風險估價或預測市場行為等）。

Risk Management：在投行中的地位很高，只要達到一定規模的業務，都必須有Risk Management部門的批准才可以進行。與地位相匹配的是收入水平同樣較高，頂尖投行普通職員的年收入一般起薪在$75k-85k。然而Risk Management本身對數學和建模能力有要求，這也算是中國學生的強項了，所以它也絕對是中國留學生進投行不錯的選擇之一。

Quant：Quant的工作就是設計並實現金融的數學模型，包括衍生物定價，風險估價或預測市場行為等。商業銀行，投行等等都需要Quant，薪資也是相當誘人。一個沒有經驗的Quant每年大概會掙到稅前60k-100k美元。

03後台

後台（Back Office）：主要是負責後勤，管理，人事等工作。投行的後台主要是為前台提供支持，使前台可以更有效地做賺錢的業務。投資銀行的前台和後台差別很大，一般名校商學院的畢業生是不會考慮後台辦公室。後台一般包括：Technology、Finance和Operation。 Finance 大體上說就是給銀行管錢的，operation比較類似行政管理部門，管的雜事比較多，技術含量相對偏低。

這裡重點講一下Technology。對於投行來說，IT一般來說是最大的部門，能佔到總人數的20％－30％。銀行的任何部門都是靠IT來支持的，所以IT部門的人也往往針對投行各個部門進行研發和支持。對於Technology部門來說，一般大體分為以下幾個工種：

• Developer：主要做軟體開發，為銀行各個部門編相應的平台和軟體。技術含量比較高，而且有和前台接觸的機會。

• Infrastructure：通俗意義上講就是工程師。其工作跨度很大，大到網路，資料庫，小到伺服器，PC機等等。是真正意義上的backbone，因為他們掌管著公司的所有設備，從採購，安裝到維護，高級一點的Infrastructure叫做architecture,一般是比較有經驗人的團隊和部門。這個部門的好處是技術含量較高，因為這種工作任何公司都需要，所以就算不在投行混了，去哪裡都可以。壞處是比起developer, 比較純技術，和金融關係不大，所以學金融的機會不多。

• IT support：技術含量較低，主要處理day-to-day的軟體系統技術問題，以維護為主。

• Business analyst：這個角色聽上去就比較靠前台，高級一點的叫做project management。它一般是作為前台和後台的介面，把前台人的要求傳達給後台的人，作為一個中間人，因此對business和交流的要求比較高。這個崗位好處是非常接近前台，可以和前台人建立關係，而且可以學到很多金融的東西，不好的地方時是技術不高含量，主要還是靠和人打交道。

四、學什麼專業可以進投行？

近年來，隨著美國經濟逐漸回暖，投資銀行的業務發展也越來越好。憑藉著優厚的薪資待遇和極具挑戰性的工作內容，投行成為了眾多留學生求職的首選。然而由於競爭激烈，投行在招聘過程中對申請者的背景要求越來越苛刻，那麼想要進入投行，中國留學生應該選擇什麼專業才會更合適呢？

中國留學生的工作多集中在Research和Quant等部分，在中後端做具體數據挖掘、模型建立、量化分析類型的工作。對於志在投行的留學生們而言，如果選擇一個跟數學或者量化相關的專業，充分施展自身優勢，就能大大提高進入投行的幾率。以下幾個專業都是不錯的選擇:

01金融工程

金融工程，也稱之為金融數學、計算機金融、量化金融，自90年代起，年代興起以來就是致力於培養符合當今大數據時代下的複合型金融人才，旨在培養學生運用數學和計算機能力解決複雜金融問題的能力，也是當前投行在校園招聘時最對口的專業。

金工專業從招生到培養都非常強調學生的量化背景。學生不僅僅需要掌握紮實的金融知識，更需要培養優秀的數學計算機建模能力。在美國頂級的金工項目教學中，Optimization Models，Stochastic Models，Financial Econometrics，Computations等課程等等都是常見課程，數學和計算機對於金工的重要性可見一斑。在畢業之後，金融工程專業的學生多進入投行，從analyst或者Associate做起。例如Baruch College2017年金融工程專業畢業生中，有75%的學生都進入投行，就業率極高。

02金融學

美國金融專業畢業生的就業渠道比較寬泛，涉及金融領域的各個分支，投行是主流渠道之一。但是，就一般的金融學項目而言，由於教學更注重金融理論和公司金融，與投行要求有所出入，因此學生進入投行的門檻通常會更高一些。學生在讀書期間也需要提升自身的量化背景，多參與金融實踐，建立好交際圈，為進入投行打好基礎。

03數學/應用數學、統計、商業分析

類似於金融工程項目，數學/應用數學、統計以及商業分析專業的學生，尤其是博士畢業生，也是投行求職應聘的佼佼者。這些專業畢業的學生擁有紮實的數據挖掘處理和建模的能力，能夠通過數學模型將複雜的金融問題量化處理，化繁為簡。進入投行之後也多從事金融量化分析工作。

此外，由於投行業務範圍較廣，其他例如財務管理、會計、法律等專業的學生每年也都有機會進入投行工作。

五、可進投行的熱門留學項目解析

01麻省理工學院金融學介紹

1.項目介紹

MIT的金融碩士開設在斯隆管理學院下，金融碩士這個項目賦予了金融與其他不同學科之間更多的學術與應用聯繫，即數學、統計學、運籌學、計算機科學、工程等，提供了一個金融與理工學科相結合的領域的新平台。該項目選修課程範圍很大，靈活度也很高，學生在選擇自己感興趣的領域方面自由度很高，有三個方向：資本市場、企業融資和金融工程。學生可以選擇完成最多其中一個方向，也可以不選。

有兩種模式可供選擇：分別是3個學期和4個學期。項目的學位要求是一樣的，但是18個月的模式須在第二個夏天完成一段實習，申請18個月的項目需要完成一篇額外的文書。都是STEM，學生可以有最長36個月的opt。

2.申請要求

• 對專業背景無要求，接受多樣化背景的申請人，如商科、管理、貿易、數學、科學、工程、人文學和經濟學

• 沒有先修課要求，但最好有微積分、統計學、線性代數和概率論的相關背景

• 儘管一些申請人有數年工作經驗，但工作經驗不是必須的。平均來說，學生有0-4年的工作經驗。大部分申請人是本科畢業就申請研究生，這些學生大多在本科階段有實習經驗

• 2017年平均GPA3.7。但是官網說明沒有最低GPA要求，那些認為GPA代表不了他們學術實力的學生可以通過其他領域的優異表現加以抵消，如GMAT

• 沒有最低TOEFL/IELTS要求，建議TOEFL 105+

• 沒有最低GMAT/GRE要求，多次考試選最高成績。往屆錄取範圍為：GMAT，710-770，Q:48-51，V:35-43/GRE，Q:163-170，V:151-164

3.課程設置

MFin課程包括所需的基礎和高級科目，限制性選修課和實踐學習課程。 學生可以選擇撰寫論文或進行獨立研究，但須獲得教師主任批准。

核心課程：

金融理論

企業財務會計

金融數學基礎

高級金融數學

必修的高級課程：

金融市場

企業融資

金融分析

必修的實踐學習（至少選一門）：

資本市場、投資管理研討會

企業融資、投資銀行研討會

金融研究實習

職業發展規劃課程：

本課程是所有MFIN學生必修的課程，將在春季學期的下半期進行

限制性選修課：

創業融資和風險投資

期權和期貨市場

固定收益證券和衍生品

兼并和收購

國際資本市場

金融工程

功能金融和戰略金融

資產管理、生命周期投資和退休金融

醫療保健金融

消費金融和金融產品

金融市場動態

4.往屆學生錄取統計

5.申請材料

• 簡歷

• 文書

• 推薦信

• 大學成績單，錄取後寄

• GRE/GMAT

• TOEFL/IELTS

• 在線申請

• 申請費

02約翰霍普金斯大學金融學介紹

1.項目介紹

約翰霍普金斯大學的金融碩士(MSF)項目特點：

①課程設置很大一部分屬於CFA考試要求的內容，學習這個項目可以為參加CFA考試做準備

②MSF項目側重於公司金融和評估、公司治理、證券分析和投資等方面的基礎理論學習和實踐

③約翰霍普金斯大學商學院獲得了國際商學院協會（AACSB）的認證。國際商學院協會是全球首屈一指的商學院和會計項目非政府認證機構

2.課程要求

全日制36學分的MSF項目適合沒有或者很少工作經驗的學生，非全日制項目適合已經工作的專業人士，這兩種方式都可以在巴爾地摩校區和華盛頓校區授課。

商業基礎課程（16學分）：

• Accounting and Financial Reporting會計和財務報表

• Statistical Analysis統計分析

• Business Communication商務溝通

• The Firm and the Macroeconomy公司和宏觀經濟

• Economics for Decision Making決策經濟學

• Corporate Finance公司財務

• Investments投資

• Business Leadership and Human Values 商業領導力和人力資源

核心課程（8學分）：

• Financial Modeling and Valuation金融模型和估值

• Financial Institutions金融機構

• Derivatives衍生品

• Fixed Income固定收益

4.申請要求

學費：

全職-- $64000

兼職-- $1290 per credit

申請材料

• 語言成績TOEFL or IELTS

• 本科中英文成績單，網申後寄

• WES成績認證

• 簡歷

• 2篇文書

• 1封推薦信

• GMAT/GRE成績

5.錄取門檻

從JHU金融碩士項目歷年錄取的學生整體水平來看，以2016年fall為例：GMAT平均成績694， 托福平均成績103，GPA平均3.49，平均工作年限1.2年。足以證明JHU MSF招生標準也不是完全無底線的。JHU MSF項目偏向於錄取有工作經驗的學生。

03伊利諾伊大學香檳分校金融學介紹

1.項目介紹

UIUC商學院的七大優勢：全球實踐機會、就業有保障（95%的就業率）、最先進的教學設備和理念以及雄厚的師資力量、百年悠久歷史、實踐中學習（強調實踐，提供眾多實踐機會）、高價值高投資回報率、強大的世界範圍的校友網。

UIUC金融碩士（Master of Science in Finance，縮寫MSF）專業為期1年（含夏季、秋季和春季三個學期），是CFA的一個完全認證合作項目。MSF的課程設置涵蓋超過70%的CFA內容，並教授學生相應的CFA成功備考工具。

MSF項目共三個學期，從8月份開始。大多數核心課程在秋季學期完成，但由於學生的背景和職業目標的不同，一些核心課程可能會被替換，或者改在春季修讀。

2.申請要求

• 大學最後兩年GPA要在B（3.0）或以上，往屆平均3.5

• TOEFL有條件錄取：79-102；直錄，不小於102

• IELTS有條件錄取：6.5（小分不小於6）；直錄，不小於6.5

• GMAT和GRE都接受，無具體要求，但是往屆大部分學生提交的是GMAT；往屆平均分數GMAT701，GRE317（V152,Q165）

• 強烈建議修過大學代數和微積分這兩門課，入學前會進行能力測試，大致包括Functions函數, Graphs圖形, Equations方程式；Exponents and Logarithms指數和對數；Calculus微積分；Probability概率

• 數量金融方向需要學生有更高級深入的數學技能，需要掌握多元變數微積分和矩陣代數知識

• 工作經驗不是必須的，但強烈建議學生有專業工作經驗

3.分支方向

• Asset Management 資產管理

• Commercial Banking 商業銀行

• Corporate Finance 企業融資

• Finance Research 金融研究

• Real Estate and Urban Land Economics 房地產和城市土地經濟學

• Risk Management and Insurance 風險管理和保險

• Quantitative Finance 定量金融

4.課程設置

學生須修滿40學分，才能獲得MSF學位。核心課程16學分，金融選修課程12學分，其他選修課程12學分。選修課程可以由金融課程組成，這是學生的常見選擇；當然也可以選擇會計，經濟，商業管理或允許的其他領域的課程。

必修課：

金融計量方法

金融陳述

公司融資和估值

投資學

金融經濟學

選修課：

金融選修課12個學分必須修讀，可從以下課程選擇：

高級公司財務

行為金融學

公司財務案例

企業風險管理

信用風險

投資經驗方法

僱員福利計劃

商業風險管理

設備租賃和融資

金融衍生工具

金融工程I

金融工程II

財務報表分析

固定收益資產組合

對沖基金

國際公司財務

投資管理

房地產法律問題

宏觀金融

金融機構管理

保險公司財務風險管理

併購

貨幣政策

私募股權

財產責任保險

不動產金融

不動產金融市場

不動產投資

風險管理

資金周轉和破產管理

不動產估價

其他12個學分的選修課程可以從其他分支方向自由選擇

5.學費及獎學金

學費：

2017-2018學費和雜費$59,364

獎學金情況

• 優秀獎學金：根據申請者的背景，所有學生都被自動考慮是否獲得優秀獎學金。獎學金的決定將在入學年的5月1日或之前作出。收件人將通過電子郵件得到通知

• 其他獎學金：①學費減免獎學金，只對本地生開放；②高頓獎學金：優異的學業成績是選拔受助人的主要標準，該獎學金向國內外學生開放

• 助研助教機會

6.就業情況

UIUC畢業生就業機會豐富且質量高，許多名企都會到UIUC招聘，MSF畢業生也可以通過多種方式找到工作，包括網路、校園招聘、工作檢索、獵頭公司和個人聯繫等。同時UIUC也提供完備的就業服務——為確保學生在九月份的校內招聘中準備好找工作，學校會在Orientation上指導學生求職技巧。 因此，希望參加職業服務的學生必須在8月份到校前準備好一份簡歷。 所有註冊的學生將在新學生入學前一個月收到一份簡歷指南，其中提供詳細的說明，說明如何準備MSF項目批准的簡歷。在美國工作的畢業生第一年起薪大概是63000美元（除去績效和津貼）。

7.申請材料

• 簡歷

• 寫作陳述

• 成績單，錄取後寄

• 3封推薦信

• GMAT / GRE成績

• 申請費

• 語言成績

• 財產證明

04芝加哥大學金融數學介紹

1.項目介紹

芝加哥大學金融數學碩士(MSFM)開設於物理科學學院數學系, 1996年開班招生，至今已有20年的發展歷程。有資格獲得C ++、財務計算課程豁免以及滿足強制性考試必考的財務和市場導論要求的學生可能會在3個季度或九個月內完成該項目。課程難度大，知識量大。

作為金融領域內的先驅，該項目開設課程主要是研究理論、應用數學以及金融之間盤根錯節的關係。項目沿襲了數學系的學科優勢，課程對數學偏重教大，注重培養學生將紮實的數學基礎應用到複雜的金融模型中，包括衍生品定價、交易風險關係、定量金融和投資組合管理。

芝加哥金數非常適合對quant trading有特殊興趣的人。畢業後想進入prop trading firm、hedge fund的，芝加哥有得天獨厚的優勢。

2.申請條件

• GPA無明確要求，但一般要3.0+/4.0，最好3.5+/4.0

• TOEFL 90+/IELTS 7.0+

• 要求GRE，但沒有最低分數要求，建議提交GRE數學專業考試成績，不接受GMAT

• 紮實的數學能力，沒有過硬的數學能力是很難跟得上高強度的碩士課程學習

• 最好擁有多樣化背景

• 學術能力和領導力

• 儘管有許多沒有工作經驗的學生被錄取，但強烈建議有相關工作經驗的學生申請項目。有工業從業經歷的申請人在金融事業規劃中目標更明確。

3.先修課要求

• 微積分

• 線性代數

• 概率論與數理統計

• 微分方程

• C++或其他計算機語言

• 熟悉 MATLAB

4.課程設置

全日制學生在15個月或五個季度完成金融數學課程。所有學生，無論是全日制學生還是非全日制學生都會在第一年秋季入學。

第一類是數學，數學是定價、各種各樣的模型分析的基礎。主要有這樣幾種課程：概率論，隨機微積分，Math Foundation on Option Pricing，統計和數值方法；

第二類是金融市場和金融衍生品，幫助大家去了解金融市場，以及都有什麼樣的產品；金融市場簡介，然後是固定收益衍生品，外匯衍生品，監管與合規要求，經濟學話題；這一類課程都是讓大家長見識的課程，並不是很理論，但是挺實用的。

第三類是編程，一些業內常用的語言，這些語言不是每一個學校都會教。MATLAB， C++/C#， R和SAS，VBA，Python，SQL 等等都是編程的東西， C++是基礎，需要注意的是，芝加哥大學入學前會有一個編程能力測試，通過了可以免修C++，也可以節約一定的學費，建議在國內先學C++。

5.就業情況

芝加哥大學的優秀畢業生就職於投行如摩根大通、瑞士銀行和高盛集團等。金融數學碩士職業發展中心Career Development Office充分利用遍布世界各地的校友網路和作為金融中心的芝加哥城區為學生提供各種實習和就業機會。95%找到全職工作，最低起薪7萬美元/年，最高20萬美元/年，平均薪資10.6萬美元/年。其中85%留在美國境內，15%國外就業。

主要職位是：定量分析員（33%），風險分析員（22%），交易員（13%）、金融分析師等。整體來看，就業方向還是非常偏quant量化的。

6.申請材料

• 簡歷

• 候選人陳述

• 3封推薦信

• 視頻陳述

• GRE成績

• 大學成績單，錄取後寄官方紙質版

05南加州大學金融工程介紹

1.項目介紹

南加州大學金融工程項目設在美國大學工程學院排名前10的Viterbi工程學院下，時長1.5年，以就業為導向，由Viterbi工程學院、Marshal商學院以及Dornsife文理學院共同授課。南加州大學的金融工程碩士的目標是培養工程、應用數學或物理背景的學生使用數學和工程工具解決金融問題的能力。

學校位於洛杉磯市中心，有矽谷等地區每年需要招收大量工程學人才，藉助Viterbi的名聲及碩士階段打下的編程基礎，就業不是很困難。此外加州也有舊金山這樣的金融中心，對於未來嚮往金融機構就業的同學來說機會也是非常充裕，相對於紐約機會多名校多競爭更加激烈的場面，洛杉磯將會是個非常好的留學選擇。

2.申請要求

• GPA建議3.5+

• TOEFL 90+，小分20+/IELTS 6.5+，小分6+

• 要求GRE成績，沒有說明最低分數要求，建議320+。不接受GMAT

• 具有工程，數學或自然科學、財務，會計及類似學士學位的申請人有資格申請此項目。 擁有經濟學學士學位的申請人也可以申請

• 擁有概率論和線性代數背景的學生優先錄取

3.課程設置

必須達到3.0的最低平均成績，項目6門必修課，4門選修課，共30學分。

必修課

公司財務

財務風險管理

金融工程

電氣和計算機工程概率

隨機程序

金融工程數學與工具

定向研究

實習

選修課（需導師批准）

金融，商業和經濟領域（可選兩門課）

優化，模擬，隨機系統選修課（可選兩門課）

4.就業情況

畢業的學生基本上都在相對口的公司職位工作，尤其是像高盛投資公司、巴克萊銀行這樣的大型公司工作，實屬是非常好的機會。而且工程學院與許多企業有合作關係，企業的很多員工在維特比學院取得了碩士學位，這些合作企業有：雅培、波音、通用、摩托羅拉、英特爾、惠普、大韓航空、雪佛蘭等等。

5.申請材料

• 大學官方成績單，網申後寄

• GRE成績GRE

• 推薦信

• 目標陳述

• 簡歷

• 語言成績

06紐約大學金融數學介紹

1.項目介紹

紐約大學的金融數學碩士（MFM），是全美應用數學專業排名Top1的克朗數學所和全美Top 10的斯特恩商學院合辦項目。這個項目設在紐約大學的Courant數學科學研究所下，時長1.5年，偏好數學和計算機背景較強的學生，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學金。

每年大概只招30個人左右，因此這個項目的申請難度跟普林斯頓不相上下。這個項目對申請者的數學背景相當看重，教學也十分側重培養學生的數學能力。此學科深入使用數學、計算機技術解決金融問題。畢業生多去往金融領域就業，所以它屬於商科類項目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設在工學院或數學系下，由工學院、商學院、數學系聯合授課。

該項目分為三個學期，全日制只能在秋季入學，學生每學期有四門課程，每周都要參加碩士研討會，並且會在第二和第三學期之間的暑期參加實習。學校會為學生提供就業指導，幫學生投遞簡歷，組織招聘會，增加學生的實習和就業機會。紐約大學與金融產業界聯繫緊密，畢業生就業率好的不能再好，這也是它超級搶手的原因之一。

2.申請條件

• GPA建議3.0+/4.0

• 要求TOEFL和IELTS，美本免托

• GRE General分數是必須的，而且建議申請人提交GRE Subject的數學、物理科目成績或其他同等考試的數理科目成績。技術專業PhD，可以免GRE要求，不接受GMAT

• 要求申請人必須擁有定量推理的能力，大學本科數學基礎紮實

• 先修課要求：多變數微積分（偏微分,多重積分,泰勒展開)、線性代數(方程組,行列式,因式分解,賦范空間和零空間,特徵值和對稱矩陣)、概率論(獨立性，條件概率，高斯分布，大數定理，中心極限定理)

3.課程設置

金融數學碩士學位包括12項課程，其中11門課是講師授課形式，另外一項是項目展示。課程主要包括五部分：

• Financial theory and modeling 金融理論和模型

• Mathematical tools 數學工具

• Financial applications 金融應用

• Computational skills 計算機技術

• Practical training 實踐練習

必修課：

衍生證券

運用計量經濟學的風險與投資組合管理

隨機微積分

金融計算

連續時間財務

金融科學計算或者科學計算

選修課：

金融計算方法

高級經濟計量模型和大數據

時間序列分析與統計套利

演算法交易與量化策略

積極的投資組合管理

高級風險管理

監管風險模型

信貸市場和模型

利率和外匯模型

證券和衍生工具

能源市場及衍生產品

股票衍生工具的高級課題

市場微觀結構

論文

論文製作與展示

4.就業信息

該學位的畢業生主要在紐約金融機構的頂級公司從事優秀的定量工作，包括投資銀行，商業銀行，對沖基金，保險公司，夏季實習和就業率都是十分可觀，將近100%。往年畢業生的就業去向信息部分如下：

• 巴克萊投資銀行 → 數量分析師

• 巴克萊投資銀行 → 期貨

• 黑石集團 →另類資本管理

• 花旗集團 →交易員分析師

• 花旗集團 → 環球市場部

• 高盛投資公司 → 私人財富管理

• 高盛投資公司 →投資管理部-全球投資組合方案解決組

• 高盛投資公司 → 證劵部

• 摩根史坦利 → 風險管理

• 野村證劵 → 固定收益

• 太平洋保險 →風險管理資產管理負債表

• 加拿大皇家銀行 →定量調查

• 興業銀行 → 美國交易信貸平台

5.申請材料

• 在線申請

• 目標陳述

• 3封推薦信

• 官方電子版成績單，錄取後寄官方紙質版成績單

• GRE成績

• TOEFL or IELTS

• 簡歷

以上就是時代興華老師帶來的投行相關介紹、學什麼專業可以進入投行以及相關專業熱門項目解析，希望大家留學申請有所幫助。我們會持續更新更多的乾貨文章，敬請期待！

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