央行發系統重要性銀行評估辦法徵求意見稿，明確參評銀行範圍
11月26日，據央行網站消息，為完善我國系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制，人民銀行會同銀保監會起草了《系統重要性銀行評估辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》），現向社會公開徵求意見。
《徵求意見稿》指出，評估方法採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分，並結合其他定量和定性信息作出監管判斷，綜合評估參評銀行的系統重要性。
《徵求意見稿》明確參評銀行範圍：以槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前30，或曾於上一年度被評為系統重要性銀行。
系統重要性銀行評估辦法
（徵求意見稿）
為完善我國系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國商業銀行法》等有關法律法規和《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》（銀髮〔2018〕301號文），制定本辦法。
一、總則
（一）評估目的。對參評銀行系統重要性進行評估，識別出我國系統重要性銀行，每年發布系統重要性銀行名單，根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管，以降低其發生重大風險的可能性，防範系統性風險。
（二）適用範圍。本辦法適用於依法設立的商業銀行、開發性銀行和政策性銀行。
評估中使用的數據為集團並表數據，並表範圍按照銀保監會監管並表範圍確定。
（三）系統重要性的定義。本辦法所稱系統重要性是指金融機構因規模較大、結構和業務複雜度較高、與其他金融機構關聯性較強，在金融體系中提供難以替代的關鍵服務，一旦發生重大風險事件而無法持續經營，可能對金融體系和實體經濟產生不利影響的程度。
二、評估流程與方法
（四）評估流程。系統重要性銀行的評估按照以下流程每年開展一次：
1.確定參評銀行範圍；
2.向參評銀行收集評估所需數據；
3.計算各參評銀行系統重要性得分，形成系統重要性銀行初始名單；
4.結合其他定量和定性分析作出監管判斷，對系統重要性銀行初始名單作出調整；
5.確定並公布系統重要性銀行最終名單。
（五）評估方法。採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分，並結合其他定量和定性信息作出監管判斷，綜合評估參評銀行的系統重要性。
（六）參評銀行範圍。若某銀行滿足下列任一條件，則應納入系統重要性銀行評估範圍：
1.以槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前30；
2.曾於上一年度被評為系統重要性銀行。
（七）數據收集。銀保監會每年根據本辦法製作數據報送模板和數據填報說明。數據填報說明包含各級指標及定義、模板較上年的變化等內容。參評銀行於每年6月底之前填寫並提交上一會計年度數據。銀保監會進行數據質量檢查和數據補充修正後，與人民銀行共享參評銀行的監管報表、填報數據和其他相關信息。
（八）系統重要性得分。銀保監會在完成數據收集後，計算參評銀行系統重要性得分。除第三部分另行規定計算方法的情形外，每一參評銀行某一具體指標的得分是其該指標數值除以所有參評銀行該指標的總數值，然後用所得結果乘以10000後得到以基點計的該指標得分。各指標得分與相應權重的乘積之和，即為該參評銀行的系統重要性得分。
（九）閾值和分組。得分達到300分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單。按系統重要性得分進行分組，實行差異化監管。各組分界值如下：
第一組：300分至449分；
第二組：450分至599分；
第三組：600分至1399分；
第四組：1400分以上。
銀保監會後續可根據實際年度數據測算結果，商人民銀行並報國務院金融穩定發展委員會（以下簡稱金融委）批准後，對閾值和分組進行調整。
（十）監管判斷。人民銀行、銀保監會可根據其他定量或定性輔助信息，提出將系統重要性得分低於300分的參評銀行加入系統重要性銀行名單的監管判斷建議，與初始名單一併提交金融委辦公室。
使用監管判斷的門檻應較高，即只在個別情況下改變根據系統重要性得分確定的系統重要性銀行初始名單。
（十一）名單確定和披露。系統重要性銀行初始名單、相應銀行填報的數據和系統重要性得分、監管判斷建議及依據於每年8月底之前提交金融委審議。系統重要性銀行最終名單經金融委確定後，由人民銀行和銀保監會聯合發布。
（十二）信息報送與披露。系統重要性銀行應執行人民銀行牽頭制定的系統重要性金融機構統計制度，按要求向人民銀行報送相關統計數據。系統重要性銀行原則上應於入選後1個月內通過公開渠道披露本辦法第十五項至第十八項規定的上一會計年度各項系統重要性評估指標。
（十三）評估流程和方法的審議與調整。金融委每三年對本辦法規定的評估流程和方法進行審議，並進行必要調整與完善。行業發生顯著變化、現有評估流程和方法不能滿足防範系統性風險實際需要的，金融委可對評估流程和方法進行額外審議。
三、評估指標
（十四）一級指標。人民銀行、銀保監會根據參評銀行的規模、關聯度、可替代性和複雜性等一級指標，評估其系統重要性程度和變化情況。
（十五）規模。評估參評銀行規模時，採用調整後的表內外資產餘額作為定量指標。
調整後的表內外資產餘額是指作為槓桿率分母調整後的表內資產餘額和調整後的表外項目餘額之和，按照《商業銀行槓桿率管理辦法》（原中國銀監會令2015年第1號發布）規定的口徑計算。該指標權重為25%。
（十六）關聯度。評估參評銀行關聯度時，採用下列定量指標：
1.金融機構間資產，指銀行與其他金融機構交易形成的資產餘額。該指標權重為8.33%。
2.金融機構間負債，指銀行與其他金融機構交易形成的負債餘額。該指標權重為8.33%。
3.發行證券和其他融資工具，指銀行通過金融市場發行的股票、債券和其他融資工具餘額。該指標權重為8.33%。
關聯度類指標總權重為25%。
（十七）可替代性。評估參評銀行可替代性時，採用下列定量指標：
1.通過支付系統或代理行結算的支付額，指銀行作為支付系統成員，通過國內外大額支付系統或代理行結算的上一年度支付總額，包括為本銀行清算的支付總額和本銀行代理其他金融機構進行清算的支付總額。該指標權重為6.25%。
2.託管資產，指上年末銀行託管的資產餘額。該指標權重為6.25%。
3.代理代銷業務，指銀行作為承銷商或代理機構，承銷債券，代理代銷信託計劃、資管計劃、保險產品、基金、貴金屬等業務的年內發生額。該指標權重為6.25%。
4.境內營業機構數量，指銀行在境內設立的持牌營業機構總數。該指標權重為6.25%。
可替代性類指標總權重為25%。
（十八）複雜性。評估參評銀行複雜性時，採用下列定量指標：
1.衍生產品，指銀行持有的金融衍生產品的名義本金餘額。該指標權重為5%。
2.交易類和可供出售證券，指銀行為交易持有、以公允價值計量且其變動計入當期損益的證券餘額和可供出售證券餘額之和。該指標權重為5%。
3.非銀行附屬機構資產，指銀行控股或實際控制的境內外非銀行金融機構的資產總額。該指標權重為5%。
4.理財業務，指銀行發行的非保本理財產品餘額。該指標權重為5%。
5.境外債權債務，指銀行境外債權和境外債務之和，其中境外債權指銀行持有的對其他國家或地區政府、中央銀行、公共部門實體、金融機構、非金融機構和個人的直接境外債權扣除轉移回境內的風險敞口之後的最終境外債權；境外債務指銀行對其他國家或地區政府、中央銀行、公共部門實體、金融機構、非金融機構和個人的債務。該指標權重為5%。
複雜性類指標總權重為25%。
四、實施
（十九）本辦法由人民銀行和銀保監會負責解釋。
（二十）本辦法自年 月 日起施行。
